Сигрид мечтала о занятиях искусством, литературой, хотела стать художницей и часто с карандашом в руках бродила по старинным улицам Христиании. Сохранились зарисовки и наброски этих лет. Однако девушке пришлось поступить в Коммерческое училище, где готовили секретарей. Свыше 10 лет (1898—1908) она служила в отделении «Всеобщей компании электричества» в Осло клерком, ей приходилось заниматься глубоко чуждым её творческой натуре делом. Сигрид не любила свою работу и, чтобы не впасть в отчаяние, писала стихи, обдумывала план романа из истории норвежского средневековья. Мать поддерживала Сигрид, она советовала правдиво записывать всё, что та видит.

Первые книги Унсет отличались достаточно точным изображением будней женщины на службе и в семейной жизни. В частности, роман «Фру Марта Оули» (1907), принесший Унсет первую известность, и книга новелл «Счастливый возраст» (1908). В 1909 появляется первый исторический роман Унсет «времен старых и кровавых дней» — «Сага о Вигдис и Вига-Льоте» (1909), в котором писательница исторически достоверно описывает средневековый быт около 1000 года. В 1910 году Унсет совершает путешествие в Рим. Вернувшись, издает сборник стихов «Юность» (1910) и роман «Йенни» (1911), имевший громадный успех, привлёкший к себе исключительное внимание читающей публики.